繼四月底深度回調之後,A股終於迎來持續的反擊態勢,5月A股保持著震蕩築底的走勢,大盤全天候震蕩上行,三大指數每日漲跌互現。目前盤面上軍工股表現強勢,國產航母、衛星導航等多個相關板塊集體走強,煤炭板塊持續上漲,汽車股保持活躍。
此外,證券、白酒、5G等熱點也在進行行情板塊輪動,總體上個股漲多跌少,隨著全國穩住經濟大盤電視電話會議的召開,盤活存量資產擴大有效投資意見的出台,股市結構性震蕩行情有望延續下去。在這個調整震蕩成為主基調的A股市場中,機會相對有限的行情下,夏普比率成為我們判斷基金投資性價比最重要的指標之一。
夏普比率又叫夏普指數,由諾貝爾獎獲得者威廉·夏普於1966年最早提出。它是可以同時對收益與風險加以綜合考慮的三大經典指標之一,夏普比率=(平均報酬率-無風險利率)/投資對象標準差,是無風險收益率與風險的比值,現在已成為我們用以衡量基金績效表現的最為常用的一個標準化指標。
一般來說,投資者的預期收益越高,其所能承受的波動風險往往也越高;反之,投資者的預期收益越低,其所能承受的波動風險往往也越低。因此,聰明的基民們往往會在選基時,綜合考慮基金的風險收益比,以追求自身風險承受能力範圍內的最大收益,或是固定預期收益下的最低風險。夏普比率就能幫助我們找到這樣具備優質「性價比」的基金。
業內普遍認為,夏普比率>1,代表基金收益率高過風險;夏普比率<1,代表基金風險大過於收益率。顯然,對某具體基金而言,夏普比率越大,基金承擔單位風險得到的超額回報率越高,基金也就越佳。
私募排排網按照基金產品的近一年的夏普比率進行排名,評選出近一年夏普比率基金產品排行榜,參與此次排名的基金產品,入選條件是只統計股票策略,基金存續規模高於500萬人民幣,公司規模在5億以上,產品業績披露標識為A,且當月凈值已更新。
以下為榜單詳情:
截至2022年5月,一年期十佳夏普比率私募產品榜的冠軍獲得者是啟元資產的啟元通盛1號,上榜一年期夏普比率為***,啟元資產成立於2014年11月,致力於通過科學化的投資方式,堅持「專業、謹慎」的投資理念,尋求中國股票、期貨以及其他衍生品市場上的投資機會,為客戶提供專業的財富管理服務。啟元團隊目前已在FOF策略、量化對沖策略、指數增強策略、主觀股票策略、股票T+0策略等方向發展處成熟的產業專線。
上海仁和智本的仁和智本久實5號以***的一年期夏普比率獲得亞軍,上海仁和智本成立於2010年6月,在股權投資、資產管理、投資諮詢、投行及投資服務方面具有十年以上豐富經驗。
季軍由凱世富樂的凱世富樂東家京選3號錄得,其一年期夏普比率為***,凱世富樂成立於2011年,是一家專註於二級市場投資的私募基金管理公司。目前團隊核心成員均有10年以上證券投資經驗。公司成立之初,專註於債券類投資。2014年後公司加大了對權益類資產的研究,打造了擁有長期穩健業績的權益團隊。
恆泰融安的恆泰融安集投以***的一年期夏普比率位列第四,恆泰融安以金融工程和程序化交易為核心技術力量,致力於專業的量化對沖投資。投研團隊具有良好的教育背景,核心成員平均證券從業經驗在7年以上,經歷過完整的牛熊市轉換,從業經驗豐富。恆泰融安以金融產品以及金融衍生品為主要投資方向,以金融工程數量化研究構建主要交易策略及風險管理策略,以自主開發的程序化交易系統為主要交易工具,主要在中國境內進行金融投資業務。
具力資產的具力黃河1號、亞鞅資產的匠心全天候策略、銳天投資的銳天銳本1號、禾永投資的禾永尊享九號、慧創投資的慧創安豐五號、錦悅恆瑞資產的錦悅傑騰1號位列榜單6到10名。
規則說明
①【數據來源】:私募排排網,截至2022年4月底。根據管理人最新報送信息,本基金存續規模高於500萬人民幣,取截至2022年4月底的凈值且產品業績披露標識為A的股票策略基金參與排名。
②【收益計算說明】:由於陽光私募基金凈值披露時間點不同,月度統計的時間段會有差異,我們使用最靠近統計月份月底凈值作為計算凈值,即取當月6日至次月5日(包括次月5日),距當月月底最近的作為當月計算使用凈值,若有兩個凈值距離月底一樣近,則取時間靠前者。若有期間有分紅、拆分情況發生,我們使用分紅再投資后累計凈值計算收益率。
③【風險揭示】:投資有風險,本資料涉及基金的過往業績不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證,我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預測產品未來收益。投資者應謹慎注意各項風險,認真閱讀基金合同、基金產品資料概要等銷售文件,充分認識產品的風險收益特徵,並根據自身情況作出投資決策,對投資決策自負盈虧。
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